中外豆粕期货价格关系研究
作者:王吉恒;张贺泉
作者机构:东北农业大学经济管理学院,哈尔滨150030;东北农业大学经济管理
学院,哈尔滨150030
来源:黑龙江畜牧兽医(下半月)
年:20银行汇率、外汇汇率
17
卷:000
期:002
页码:18-22
页数:5
中图分类:F316.5
正文语种:chi
关键词:豆粕期货;价格关系;协整检验;误差修正;格兰杰因果检验;方差分解;脉冲
响应
摘要:豆粕是重要的饲料产品,中国在国际豆粕进出口贸易中占有重要地位.基于
2013年12月13日-2016年1月6日的中外豆粕期货市场日收盘价数据,运用
协整检验、误差修正模型、格兰杰(Granger)因果关系检验、方差分解和脉冲响
应函数等计量经济方法对中外豆粕期货价格关系进行了实证分析.结果表明:两地
市场豆粕期货存在高|600202股吧度正相关关系和长期稳定的均衡关系,芝加哥期货交易所
(CBOT)豆粕期货引导着大连商品交易所(DCE)豆粕期货价格走势,在豆粕期货定
价问题上具有更大的影响力,并根据结论提出相关对策建议.
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