东北大学硕士学位论文
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独创性声明……………………………………………………..i
摘要………………………………………………………..ii
Abstract......................................................。....。..iii
第一章引言……………………………………………………l
1.1研究背景……………………………………………..1
1.2国外钢材期货发展概况…………………………………..2
1.2.1国外期货发展过程…………………………………2
1.2.2国外钢材期货交易现状……………………………..3
1.3我国钢材期货发展概况…………………………………..6
1.3.1我国期货发展过程…………………………………6
1.3.2我国钢材期货发展…………………………………7
1.4本文的研究目的和方法………………………………….8
1.5本文的结构及主要研究内容………………………………8
第二章期货的基本理论…………………………………………..9
2.1期货的定义……………………………………………9
2.2我国期货市场现状……………………………………..9
2.3期货与现货的关系…………………………………….11
2.4期货市场的功能和作用…………………………………12
2.4.1期货市场的功能和作用…………………………….12
2.4.2我国期货市场的作用………………………………12
2.5我国期货市场的主要交易制度……………………………12
2.5.1保证金制度………………………………银行汇率、外汇汇率
……..13
2.5.2涨跌停盘制度……………………………………13
2.5.3限仓制度……………………………………….14
2.5.4强行平仓制度……………………………………14
2.5.5每日结算制度……………………………………15
2.5.6大户报告制度……………………………………15
2.5.7实物交割制度……………………………………15
2.5.8信息披露制度……………………………………15
2.6套期保值的概念……………………………………….16
2.7套期保值的目的……………………………………….16
2.8套期保值原理…………………………………………16
2.9套期保值的基本方法……………………………………17
2.9.1生产者的卖出套期保值…………………………….17
2.9.2经营者的卖出套期保值…………………………….17
2.9.3经营者的买入套期保值…………………………….17
2.9.4加工者的综合套期保值………………….…………17
2.10套期保值的操作原则…………………………………..18
万方数据
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2。10.1交易方向相反原则…………….…………………18
2.10.2商品种类相同原则……………………………….18
2.10.3商品数量相等或相当原则………………………….18
2.10.4月份相同或相近原则……………………………..19
2.11基差及其与套期保值的关系……………………………..19
2.12项目管理的相关概念…………………………………..20
2.12.1项目………………………………………….20
2.12.2项目管理………………………………………21
2.12.3项目成本管理……………………………银行汇率、外汇汇率
……..2l
2.12.4项目风险管理…………………………………..2l
2.12.5项目人力资源管理……………………………….22
第三章螺线的基本知识及影响钢材价格因素分析……………………….23
3.1螺纹钢的基本知识……………………………………..23
3.1.1螺纹钢的定义……………………………………23
3.1.2螺纹钢的分类、材质和用途…………………………23
3.1.3钢材期货交易中的螺纹钢…………………………..24
3.2线材的基本知识……………………………………….24
3.2.1线材的定义……………………………………..24
3.2.2线材的品种及用途………………………………..25
3.2.3钢材期货交易中的线材…………………………….25
3.3影响钢材价格的因素……………………………………26
3.3.1钢材的需求……………………………………..26
3。3。2宏观经济影响……………………………………29
3.3.3成本的影响……………………………………..31
3.3.4库存影响……………………………………….33
3.3.5出口影响……………………………………….34
第四章新钢联公司的基本情况及套期保值可行性分析…………………..36
4.1北京首钢新钢联科贸有限公司的基本情况……………………36
4.1.1关于新钢联公司……………..…………………..36
4.1.2企业文化……………………………………….36
4.1.3发展历程……………………………………….37
4.1.4组织结构……………………………………….38
4.2钢材套期保值项目可行性分析…………………………….39
4.2.1钢材套期保值项目必要性…………………………..39
4.2.2公司参与期货套期保值的目的……………………….40
4.2.3公司参与期货套期保值的前期准备……………………40
第五章新钢联公司的套期保值方案设计及项目管理…………………….42
5.1选择期货公司并开户……………………………………42
5.1.1期货开户公司基本情况…………………………….42
5.1.2期货开户流程及合同的签署…………………………42
5.1.3期货交易手续费………………………………….43
万方数据
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5.1.4期货保证金……………………………………..43
5.2套期保值基本操作方案………………………………….45
5.2.1套期保值操作的基本方法…………………………..45
5.2.2钢材套期保值头寸申请与管理事项……………………45
5.3套期保值的具体操作方案………………………………..46
5.3.1卖出套期保值……………………………………46
5.3.2买入套期保值……………………………………48
5.4套期保值的成本管理……………………………………49
5.4.1套期保值进货量及保值量的确定……………………..49
5.4.2套期保值帐户的投入资金…………………………..49
5.4.3考虑成本和预期利润水平…………………………..49
5.5期货套期保值的风险管理………………………………..50
5.5.1期货市场的风险………………………………….50
5.5.2基差风险……………………………………….50
5.5.3市场深度风险……………………………………50
5.5.4技术风险…………………………….…………51
5.5.5政策管理风险……………………………………5l
5.5.6财务资源风险……………………………………51
5.5.7套期保值风险控制………………………………..51
5.5.8公司套期保值风险的监管…………………………..52
5.5.9套期保值的数量控制…….………………………..53
5.5.10套期保值效果的评估……………………………..53
5.6期货套期保值的人力资源管理…………………………….53
5.6.1项目的组织结构………………………………….53
5.6.2专人负贵的原则………………………………….54
5.6.3从业人员的资格培训………………………………54
5.6.4激励与惩罚措施………………………………….54
5.7期货套期保值的管理理念………………………………..54
5.7.1以保值的目的来计划,以投机的眼光来操作…………….54
5.7.2以平仓为主、交割为辅…………………………….55
5.7.3客观公正评价套保效果…………………………….55
5.7.4严格帐户管理………..………………………….55
5.7.5灵活运用套期保值头寸…………………………….56
5.7.6选择与现货相关的品种进行套期保值………………….56
第六章结论…………………………………………………..57
参考文|000541献………………………………………………………58
致谢………………………………………………………..60
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